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标题:国债期货套利的基本原理是什么?

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发表于 2020-3-18 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,国债期货与相关国债现货之间、国债期货分歧品种或分歧月份合约之间都应连结一定的公道价差,
当价差偏离公道水平常,买进相对低估的产物,并卖出相对高估的产物,
期待这类不公道的价差回归公道水平后,再停止平仓了结,以获得套利利润。
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发表于 2020-3-18 12:17 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-18 12:21 | 显示全部楼层
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