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期权:今日但凡有惯性下行,则可遇入场时机

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发表于 2019-11-22 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

 一、统计数据

  上个买卖日,全市场期权合约成交金额10.3亿元,共256万张。上个买卖日,11月认购成交金额为3.27亿元,约93万张;11月认沽成交金额为2.22亿元,约67万张。

 二、期权市场点评

  昨日,标的下行,开盘跌幅-1.08%。期权盘面上,11月隐波上升,涨幅130BP,收于11.9.11月浅笑两头均上行,重回中心低双方高形状,连系看4个月份浅笑形状,期权市场态度整体照旧偏多。

  三、本日期权战略思考

  1)备兑战略

  建仓概念:2018年10月22日。今朝市场估值、政策、情感的筑底阶段,对于标的久远后市谨慎悲观。

  本日点评:

  昨日标的下跌,备兑战略浮盈回吐。本日倡议,继续持有。

  本战略收益不在旦夕,而在持久持有,首要收益来历在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金抵偿,亦可进献收益。

  备兑战略属于收益增强型,赢利的来历在于标的上涨与期权时候代价的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

  风险提醒:备兑战略整体偏多,鄙人跌行情中,战略将吃亏。战略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要实时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  2)11月期权战略

  建仓概念:2019年11月4日。短期看标的似有重回上升通道之势,后将冲击前高。但经过上周五大涨,本日起手建仓,斟酌利用卖出比率认购,下降看涨本钱。

  调剂倡议:

  2019年11月5日。看本日,倡议继续持有,若标的继续震动上行,倡议增仓卖出比率认购,增仓部分照旧连结delta正。由于标的价格上行,所以原有比率1:N的N或需要适当扩大才可连结新增仓位delta为正。

  2019年11月12日。基于今朝标的位置和11月浅笑结构,卖出比率认购平仓。

  2019年11月18日。本日斟酌以60日线为界,权利仓触发上线。

  本日点评:

  昨日标的回踩,战略浮盈回吐。昨日提到的第二份资金入场临界,未被触发,看本日,照旧倡议以60日线为界,第二份资金,斟酌认沽义务方入场。昨日跌幅不小,本日凡是有惯性下行,则可遇入场机会,连系看今朝隐波情况,斟酌卖方入场。

  风险提醒:

  买入认购,最大吃亏为投入的全数权利金。最大的风控在于仓位控制。买出认沽,最大亏无穷,需关注保证金风险。


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