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期货配资:量化投资在期货投资中的实践运用 提升超额收益

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发表于 2019-8-28 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 8月27日,全市场首批商品期货类ETF获批,标志着公募基金开启商品期货指数化投资新时代。建信基金积极结构商品期货范畴,行将推出建信易盛郑商所能源化工期货ETF(以下简称“建信能化ETF”),为投资者供给商品期货投资优良标的。该ETF首要跟踪易盛郑商所能源化工期货指数A。
  建信基金以为,商品期货是标的物为实物商品的期货合约,具有标准化、可畅通等特点,是大类资产设置中的重要组成部分。一方面,商品期货与股、债相关性低,在组合中加入商品期货标的可以有用分离组合风险;另一方面,商品期货的走势是对商品价格的直观反应,是一般价格水平的重要组成成份,对通货收缩加倍敏感,在组合中加入商品期货标的可以在一定水平上对冲通胀风险。
  在我国,公募FOF的成长在为人们带来新的资产设置方式的同时,也需要更多的标的,商品期货ETF是FOF分离组合风险的重要标的种别,建信能化ETF的推出有用的填补了这一块空缺。易盛郑商所能源化工期货指数A(以下简称易盛能化A)是重要的商品期货设置标的之一,它包括四类成份品种,别离为动力煤、PTA、甲醇和玻璃,均为郑商所成交量大、买卖活跃的能源化工期货物种,走势与原油相关性高,可以有用反应能源化工市场整体的价格涨跌,并在一定水平上反应商品期货市场整体走势。数据显现,2010年3月1日-2019年6月28日时代,易盛能化A与代表商品期货大类资产的南华商品指数的月度相关性高达69%。同时,四类成份品种的权重由期货成交量和现货消耗量两个目标肯定,有益于指数实时跟踪商品期货市场走势。投资者可经过结构易盛能化A指数产物,间接结构商品期货市场,分享商品期货市场走势成长收益。
  据领会,商品期货指数化投资在国外已成为支流投资方式之一,遭到多家大型投资机构喜爱。按照美国ETF数据库相关数据显现,停止2019年6月28日,美国全商品综合型ETF总范围已跨越95亿美圆。随着建信能化ETF获批,国内投资者此后也能经过公募基金结构我国的商品期货。建信基金是业内较早进军期货投资范畴的基金治理人,建立了专业期货投资团队,该团队负责人朱金钰具有9年期货从业经历,并曾在国内外着名机构处置期货研讨及投资,团队重视又,力图经过量化手段,实时跟踪指数并提升逾额收益。
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